Costruire un VSA Setup commercio di auto ScannerAlertAnalysis ho accennato questa idea in babybips, ma non sono riuscito a richiamare l'attenzione sufficiente ai loro membri, così ho deciso di dare forex-TSD un colpo. Dopo quasi un anno di studio circa il commercio, il rischio e la gestione del denaro, mi è venuta l'idea di riconoscere configurazioni VSA e l'invio di avvisi automaticamente. Ci sono alcune idee che sedere, ma per la realizzazione iniziale, Id come per codificare un consulente esperto o un'applicazione indipendente che può attivare gli avvisi quando ci sono alcune impostazioni VSA goodpotential. Sono stato di codifica in C per riconoscere automaticamente le impostazioni VSA. Ci sono ragioni che voglio codice in C sono la flessibilità di utilizzare i segnali su tutti i mercati - magazzino, forex, ecc A partire da, posso integrare con Metatrader facilmente utilizzando framework TradingPlatform o utilizzando il trasferimento di file tra le piattaforme senza problemi . Programmazione e la codifica non è un grosso problema per il mio in questo momento. Inoltre, sto pensando di integrare reti neurali e Bayesiano per l'applicazione dopo che ha qualche risultato ragionevole (dati statistici). In questo momento, a causa della mia limitata conoscenza di impostazione VSA (s), ho bisogno di input da voi di aiutarmi a costruire una completa applicazione in grado di riconoscere goodpotential configurazioni VSA. Ciò che l'applicazione si presenta come in questo momento - L'applicazione C corrente può estrarre i dati da Yahoo Finanza e visualizzare segnali VSA sul grafico. Ha un po 'di base l'analisi delle tendenze di fondo utilizzando la regressione lineare con indicatore di zig-zag. L'indicatore ZigZag viene ricodificato da Metatrader 4 standard di zig-zag. - Io codificare l'applicazione per supportare feed di dati eSignal tardi. Currelty, supporta solo Fine dei dati giorno o da importazioni di file CSV. - Ha un po 'di analisi di base grafico, come l'aggiunta di testo, linea verticale, linea orizzontale. - Ha qualche filtro segnale VSA di base per ogni singolo segnale. - L'attuale struttura di codifica delle app è in ogni grafico, sarà trovare un Setup VSA che include più di 1 VSA segnale. Ho classificato segnali VSA in classi in base alla sua forza e di debolezza. Inoltre, ho controllato il segnale VSA individuale per vedere se il suo confermato o no, è un segnale ideale sul proprio termine. Una configurazione completa VSA avrà forti segnali sullo sfondo, le tendenze di fondo (tendenza attuale e importante), e tutti sono confermati da segnali VSA minori. - Vengono di seguito allegate lo screenshot dell'applicazione corrente. Quali sono i fondamenti della mia metodologia - il mio metodo basi per l'analisi statistica dei dati storici e verificato da fuori dati di esempio. Inoltre, potrei costruire una simulazione Monte Carlo per l'applicazione successiva (futuro super-lontano). Credo che un sistema che ha prestazioni migliori sulla base di analisi statistiche si esibirà meglio. - I costruire ragionamento e decisionale caratteristica da dedurre rete bayesiana che è stato costruito dai dati storici. Che cosa otterrete: - Sulla base dei inputscontributions, ciascuna del contribuente avrà una copia del (protetta ad essere onesti, sarà password) di domanda compilato. In questo momento, mi viene in mente una domanda che inviano segnali di allerta per configurazioni VSA quasi goodpotential (e un po 'di analisi automatica, come linea di tendenza, linea del canale con spinta verso l'alto, Stop-perdita suggerimento etc nelle versioni successive.) Che cosa si può fare: - Fornire complete configurazioni commerciali VSA con le tue spiegazioni per le regole entryexitstop perdita. Le impostazioni VSA non si limitano al Forex solo, ma Id piace vedere gli ingressi dei mercati azionari e future. - Se si può suggerire come-analizzare i setup VSA, posso convertirlo in codice. Se VSA è un regole di negoziazione, deve avere regole coerenti a certo livello. Se ha delle regole, posso codice esso. In futuro, come si passa, l'applicazione può imparare dalla vera esperienza da quando ho già implementato funzioni bayesiani e Support Vector Machine. Quando l'applicazione in grado di riconoscere i setup VSA (come si ingresso a questo thread), possiamo avere dei buoni dati statistici storici. Da questi dati, la rete neurale e funzioni bayesiana dell'applicazione possono migliorare se stesso di volta in volta. In altre parole, l'applicazione può imparare dalle esperienze in tempo reale dopo ogni impostazione commercio. Da quando ho compilare l'applicazione sul linguaggio C, non ci sono limiti per eventuali ingressi taglienti da voi. Tutte le dichiarazioni di cui sopra sono il mio giudizio personale, non esitate a correggermi. Tutti i suggerimenti sono i benvenuti. Ecco un semplice esempio che è possibile fornire. Correggetemi se la mia analisi è sbagliata. L'immagine è dall'applicazione C che Im in via di sviluppo. Il grafico è per AA, fotografia grafico giornaliero, i dati da Yahoo Finance. Nella foto qui sotto, ci sono due messe a punto VSA ho bisogno completa spiegazione delle regole entryexit per ogni configurazione. Per esempio, proprio qui, ho una tendenza al ribasso in background (a sinistra), dove ho una linea di regressione lineare gialla tracciata. Un volume d'arresto segnata da un ultra barra in alto volume che chiude alto (medio-alta), e l'azione dei prezzi non è riuscito a seguire attraverso alcuni bar Dopo di che (da 3 a 5 bar - nessun nuovi minimi). In questa configurazione, l'azione dei prezzi sta costruendo la sua fase di accumulazione () al di sotto del minimo della barra del volume ultra alto (o forte barra del segnale - L'arresto del volume in questo caso). Tutto questo avviene nell'intervallo di 5 sotto del minimo della barra segnale forte. Ci sono due buone TestsNo alimentazione, in quanto prossimi bar sono up bar, e all'interno della gamma di 5. La gamma di 5 è buono () per non considerare la barra ultra alto volume di cui sopra come livello di resistenza. Dal momento che l'azione dei prezzi è accaduto al di sotto del minimo della barra segnale forte, in questa configurazione, userò finali ingresso quando il prezzo rompe l'alto della (bar Volume arresto) ultra alta barra del volume. All'interno del codice, analizzerò il grafico e catturare il numero di conferme di segnali minori (TestsNo alimentazione) e inviare l'allarme quando l'azione di prezzo avvicinarsi al massimo della barra ultra alto volume (in questa configurazione). Quello è l'idea dell'applicazione. Inoltre, quando l'applicazione in grado di riconoscere la messa a punto in modo corretto, posso fare l'analisi statistica che si combinano con la rete bayesiana per svolgere funzione di processo decisionale. La seconda impostazione VSA in questa tabella è Shakeout in una tendenza rialzista. La linea verde è disegnato da regressione lineare, e c'è una buona Shakeout (barra verde come ultra alto volume) sul volume ultra alto, e l'azione dei prezzi non è riuscito a seguire attraverso poche battute (3-5 bar) dopo. Ci sono due confermate No Alimentazione dopo, e un'altra No Alimentazione a destra del grafico nell'intervallo di 5 della barra Shakeout. . Prezzo sostenuto dopo che (ma proprio qui, l'applicazione solito attendere che il prezzo sostiene fino a inviare avviso in questo caso, potrebbe ha un falso allarme quando il prezzo rompe il massimo della barra Shakeout - o potrei mettere più filtro proprio qui) Spero che fanno sense. Thread: Costruire un VSA setup commercio di auto ScannerAlertAnalysis Costruire un VSA setup commercio di auto ScannerAlertAnalysis Dopo quasi un anno di studio circa il commercio, il rischio e la gestione del denaro, mi è venuta l'idea di riconoscere configurazioni VSA e l'invio out avvisi automaticamente. Ci sono alcune idee che sedere, ma per la realizzazione iniziale, Id come per codificare un consulente esperto o un'applicazione indipendente che può attivare gli avvisi quando ci sono alcune impostazioni VSA goodpotential. Sono stato di codifica in C per riconoscere automaticamente le impostazioni VSA. Ci sono ragioni che voglio codice in C sono la flessibilità di utilizzare i segnali su tutti i mercati - magazzino, forex, ecc A partire da, posso integrare con Metatrader facilmente utilizzando framework TradingPlatform o utilizzando il trasferimento di file tra le piattaforme senza problemi . Programmazione e la codifica non è un grosso problema per il mio in questo momento. Inoltre, sto pensando di integrare reti neurali e Bayesiano per l'applicazione dopo che ha qualche risultato ragionevole (dati statistici). In questo momento, a causa della mia limitata conoscenza di impostazione VSA (s), ho bisogno di input da voi di aiutarmi a costruire una completa applicazione in grado di riconoscere quasi goodpotential configurazioni VSA. Ciò che l'applicazione si presenta come in questo momento - L'applicazione C corrente può estrarre i dati da Yahoo Finanza e visualizzare segnali VSA sul grafico. Ha un po 'di base l'analisi delle tendenze di fondo utilizzando la regressione lineare con indicatore di zig-zag. L'indicatore ZigZag viene ricodificato da Metatrader 4 standard di zig-zag. - Io codificare l'applicazione per supportare feed di dati eSignal tardi. Currelty, supporta solo Fine dei dati giorno o da importazioni di file CSV. - Ha un po 'di analisi di base grafico, come l'aggiunta di testo, linea verticale, linea orizzontale. - Ha qualche filtro segnale VSA di base per ogni singolo segnale. - L'attuale struttura di codifica delle app è in ogni grafico, sarà trovare un Setup VSA che include più di 1 VSA segnale. Ho classificato segnali VSA in classi in base alla sua forza e di debolezza. Inoltre, ho controllato il segnale VSA individuale per vedere se il suo confermato o no, è un segnale ideale sul proprio termine. Una configurazione completa VSA avrà forti segnali sullo sfondo, le tendenze di fondo (tendenza attuale e importante), e tutti sono confermati da segnali VSA minori. - Vengono di seguito allegate lo screenshot dell'applicazione corrente. Quali sono i fondamenti della mia metodologia - il mio metodo basi per l'analisi statistica dei dati storici e verificato da fuori dati di esempio. Inoltre, potrei costruire una simulazione Monte Carlo per l'applicazione successiva (futuro super-lontano). Credo che un sistema che ha prestazioni migliori sulla base di analisi statistiche si esibirà meglio. - I costruire ragionamento e decisionale caratteristica da dedurre rete bayesiana che è stato costruito dai dati storici. Che cosa otterrete: - Sulla base dei inputscontributions, ciascuna del contribuente avrà una copia del (protetta ad essere onesti, sarà password) di domanda compilato. In questo momento, mi viene in mente una domanda che inviano segnali di allerta per configurazioni VSA quasi goodpotential (e un po 'di analisi automatica, come linea di tendenza, linea del canale con spinta verso l'alto, Stop-perdita suggerimento etc nelle versioni successive.) Che cosa si può fare: - Fornire complete configurazioni commerciali VSA con le tue spiegazioni per le regole entryexitstop perdita. Le impostazioni VSA non si limitano al Forex solo, ma Id piace vedere gli ingressi dei mercati azionari e future. - Se si può suggerire quothow-toquot analizzare i setup VSA, posso convertirlo in codice. Se VSA è un regole di negoziazione, deve avere regole coerenti a certo livello. Se ha delle regole, posso codice esso. In futuro, come si passa, l'applicazione può imparare dalla vera esperienza da quando ho già implementato funzioni bayesiani e Support Vector Machine. Quando l'applicazione in grado di riconoscere i setup VSA (come si ingresso a questo thread), possiamo avere dei buoni dati statistici storici. Da questi dati, la rete neurale e funzioni bayesiana dell'applicazione possono migliorare se stesso di volta in volta. In altre parole, l'applicazione può imparare dalle esperienze in tempo reale dopo ogni impostazione commercio. Da quando ho compilare l'applicazione sul linguaggio C, non ci sono limiti per eventuali ingressi taglienti da voi. Tutte le dichiarazioni di cui sopra sono il mio giudizio personale, non esitate a correggermi. Tutti i suggerimenti sono i benvenuti. Ultima modifica di Hyperpro 2013/09/12 alle 10:49. Esempio di ingressi commerciali VSA Ecco un semplice esempio che è possibile fornire. Correggetemi se la mia analisi è sbagliata. L'immagine è dall'applicazione C che Im in via di sviluppo. Il grafico è per AA, fotografia grafico giornaliero, i dati da Yahoo Finance. Nella foto qui sotto, ci sono due configurazioni VSA immagine Clean qui: s15.postimg. orgny67g4w5nAASetup1.png ho bisogno completa spiegazione delle regole entryexit per ogni configurazione. Per esempio, proprio qui, ho una tendenza al ribasso in background (a sinistra), dove ho una linea di regressione lineare gialla tracciata. Un volume d'arresto segnata da un ultra barra in alto volume che chiude alto (medio-alta), e l'azione dei prezzi non è riuscito a seguire attraverso alcuni bar Dopo di che (da 3 a 5 bar - nessun nuovi minimi). In questa configurazione, l'azione dei prezzi sta costruendo la sua fase di accumulazione () al di sotto del minimo della barra del volume ultra alto (o forte barra del segnale - L'arresto del volume in questo caso). Tutto questo avviene nell'intervallo di 5 sotto del minimo della barra segnale forte. Ci sono due buone TestsNo alimentazione, in quanto prossimi bar sono up bar, e all'interno della gamma di 5. La gamma di 5 è buono () per non considerare la barra ultra alto volume di cui sopra come livello di resistenza. Dal momento che l'azione dei prezzi è accaduto al di sotto del minimo della barra segnale forte, in questa configurazione, userò finali ingresso quando il prezzo rompe l'alto della (bar Volume arresto) ultra alta barra del volume. All'interno del codice, analizzerò il grafico e catturare il numero di conferme di segnali minori (TestsNo alimentazione) e inviare l'allarme quando l'azione di prezzo avvicinarsi al massimo della barra ultra alto volume (in questa configurazione). Quello è l'idea dell'applicazione. Inoltre, quando l'applicazione in grado di riconoscere la messa a punto in modo corretto, posso fare l'analisi statistica che si combinano con la rete bayesiana per svolgere funzione di processo decisionale. --- La seconda impostazione VSA in questa tabella è Shakeout in una tendenza rialzista. La linea verde è disegnato da regressione lineare, e c'è una buona Shakeout (barra verde come ultra alto volume) sul volume ultra alto, e l'azione dei prezzi non è riuscito a seguire attraverso poche battute (3-5 bar) dopo. Ci sono due confermate No Alimentazione dopo, e un'altra No Alimentazione a destra del grafico nell'intervallo di 5 della barra Shakeout. . Prezzo sostenuto dopo che (ma proprio qui, l'applicazione solito attendere che il prezzo sostiene fino a inviare avviso in questo caso, potrebbe ha un falso allarme quando il prezzo rompe il massimo della barra Shakeout - o potrei mettere più filtro proprio qui) Ultima modifica di Hyperpro 2013/09/12 alle 12:22.
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